Популярность торговли на рынке форекс

Причина, по которой торговые стратегии теряют деньги

Почему простые торговые стратегии теряют деньги

стратегия торгов

Почему простые торговые стратегии теряют деньги

Как это не банально звучит, но мы выяснили, что многие начинающие валютные трейдеры неспособны получить прибыль из-за слабых методов управления деньгами. Многие спекулянты приходят с других финансовых рынков, и их навыки технического и фундаментального анализа являются весьма неплохими. Тем не менее, как это ни странно звучит, наиболее распространенная причина неудач сводится к одной простой вещи: слабое управление деньгами. Самые успешные трейдеры не обязательно имеют преимущество в аналитике. При этом, многие убыточные трейдеры располагают превосходными навыками анализа и прогноза рынков, но между анализом и реальными сделками часто возникает большая разница.

Что считать хорошим управлением деньгами? Бесчисленное количество книг по торговле дает трейдерам один и тот же совет: «позволяйте прибыли течь и сокращайте свои потери». В теории, это сводится к простому правилу: цели по прибыли должны быть больше, чем допустимый порог потерь. Однако, на практике мы сталкиваемся с явным свидетельством, что большинство трейдеров весьма слабо применяют это правило в торговле.

стратегия торгов

Ежедневное изменение соотношения прибыли/потерь по паре EUR/USD

Результаты торговли на форекс

Используя данные исполнения сделок брокерской компании FXCM, мы можем исследовать общие тенденции широкого диапазона валютных трейдеров. Данные компании являются полностью анонимными, и мы не можем идентифицировать никакого отдельного трейдера. Тем не менее, все равно будет полезно взглянуть на общие тенденции валютных трейдеров. Беглый взгляд на гистограмму выше показывает нам несколько важных фактов в отношении тенденций прибыли и потерь трейдеров. Один из наиболее очевидных фактов относительно ежедневного изменения прибыли/потерь состоит в том, что общее распределение смещено в сторону больших потерь. Другими словами, существует большее число дней, в которые трейдеры несут необычно большие потери, чем дней с большой прибылью. Максимальная средняя прибыль за один день составила приблизительно 130 пунктов, в то время как худшая потеря за отдельный день была целых 180 пунктов.

Такой факт сводит на нет тот факт, что трейдеры были прибыльны в 54% из всех торговых дней за исследуемый нами трехлетний период. Несмотря на получение прибыли в большинство дней, средний трейдер потерял деньги из-за особенно больших потерь в отдельные торговые дни.

Успешные и неудачные торговые стратегии

Мы можем классифицировать трейдеров по многим различным группам, но будет полезно рассмотреть два простых примера успешных и неудачных торговых стратегий в недавних рыночных условиях. Используя две очень простых стратегии, мы можем идентифицировать некоторые из ловушек, подстерегающих сегодня трейдеров на рынке форекс.

торговые стратегии

Примеры торговых стратегий.

Первый трейдер мог бы похвастаться тем, что он остается с прибылью почти в 60% всех своих сделок. К сожалению, его стиль торговли оставляет его подвергнутым большим потерям, когда он меньше всего этого ожидает. Фактически, его максимальная потеря по отдельной сделке более чем вчетверо превосходит его максимальную прибыль, явно демонстрируя недостатки его методов управления деньгами. Учитывая, что средняя выигрышная сделка приносит 90 пунктов прибыли, то эта потеря в 1620 пункта уничтожает его прибыль от 18 успешных сделок.

стратегии форекс

Сравнение результатов двух торговых методов.

Второй трейдер гораздо меньше обеспокоен последовательностью выигрышных сделок, чем общей прибылью и потерями в конце каждого месяца торговли. Хотя большинство его сделок фактически являются проигрышными, его средняя прибыль намного больше средней потери. Фактически, прибыль по его лучшей выигрышной сделке более чем вдвое превысила потери по худшей сделке. Этот стиль явно не столь приятен для восприятия, поскольку трейдер знает, что он будет чаще иметь проигрышные сделки, чем выигрышные, и он должен держать свои самые выгодные сделки открытыми в течение максимального периода времени, чтобы получить, в конечном счете, достаточную прибыль.

торговые стратегии форекс

Разница прибыли и потерь между двумя стратегиями.

Вывод

В приведенном примере мы увидели ключевые недостатки простых торговых стратегий, что помогло нам понять, почему многие трейдеры терпят неудачу на рынке форекс. В дальнейшем мы более детально разберем определенные стратегии, цель же данной статьи состоит в том, чтобы подчеркнуть, что методы управления деньгами могут действительно внести существенное различие между прибыльными и убыточными торговыми стратегиями.

Диапазонная торговля с помощью RSI фактически является более высоко-вероятностной стратегией, нежели система Скользящих средних. Тем не менее, становится очевидным, что она требует намного более строгого управления деньгами, потому что чрезвычайно большие потери могут полностью уничтожить прибыль. Стратегия Скользящих средних представляет собой высоко-рискованный и высоко-прибыльный стиль торговли, который обычно выигрывает у многих диапазонных торговых стратегий в долгосрочной перспективе. Конечно, это не подразумевает, что данная стратегия не имеет недостатков приведенный пример показывает, что она оставалась неприбыльной в течение четырех лет, пока не произошел сильный прорыв вверх в 2008г.

Ясно, что обе эти стратегии могут быть выгодными при хорошем управлении деньгами, и мы посвятим следующие статьи тому, как избежать многих обычных ошибок трейдеров. Приведенный пример достаточно ясно показывает, что нормальное управление деньгами является критически важной частью успешной торговли на рынке форекс.